RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI, UYGULAMALARI VE BANKA'NIN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN
2022 yılı, Rusya/Ukrayna savaşının etkileri ve gelişmiş ekonomi merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında sıkılaştırma adımlarının etkisiyle küresel ekonominin önemli ölçüde yavaşladığı bir yıl oldu. Türkiye 2022 yılına 2021 4.çeyreğindeki kur şokunun etkileriyle başladı. Döviz kurundaki hızlı yükseliş, savaşın gıda ve enerji fiyatları üzerindeki etkisiyle birlikte enflasyonda hızlı bir yükselişe neden oldu. 2021 Eylül ayındaki %20 olan enflasyon Ekim 2022’de %85,5 ile zirve yaptı. Artmaya devam eden yüksek enflasyona rağmen, özel tüketim ve net ihracatla desteklenen ekonomik büyüme %5 civarında güçlü bir performans sergiledi. Savaşın cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerine karşılık, selektif kredi politikaları ve liralaştırma önlemlerine ilişkin bir dizi bankacılık sektörü düzenlemesi getirildi. Bu düzenlemeler ile, üçüncü çeyrekte kredi büyümesi belirgin bir şekilde yavaşlamış ve Türk Lirası mevduatın payı artmıştır. Net hata ve noksan ve diğer yatırımlar yoluyla devam eden döviz girişlerinin yanı sıra, alınan bu önlemler ve TCMB'nin rezerv yönetimi politikaları TL'de istikrar sağladı. Bu ekonomik koşullar altında Banka, risk yönetimi faaliyetlerinde ihtiyatlı, şeffaf ve ileriye dönük yaklaşımını korumaya azami özen göstermeye devam etti.
Banka, 2022 yılında farklı stres senaryoları ile düzenli olarak test edilen sermaye pozisyonunu proaktif bir şekilde yönetmeye ve bütün riskler için içsel ve ileriye dönük bir bakış açısını dikkate almaya devam etti. 2021 yılı sonunda %14,1* olan konsolide Sermaye Yeterlilik Oranı (SYR), 2022 yılı sonunda net gelirin güçlü katkısı ile %16,8* olarak gerçekleşti. Likidite riski yönetimi tarafında Banka, kısa vadeli fonlamanın ağırlığını sınırlayan ve farklı fonlama piyasalarına erişimi temin eden yeterli hacimde istikrarlı fon kaynaklarını ve çeşitlendirilmiş toptan fonlama yapısını sürdürmeye ve fonlama maliyetini optimize ederek stres koşullarında dahi ayakta kalma süresini uzatmak üzere likit aktif tamponunu korumaya odaklanmıştır. Piyasalardaki dalgalanmalar ve Banka stratejisini etkileyen çok sayıda mevzuat değişikliğine rağmen, Banka'nın likidite pozisyonu güçlü duruşunu korunmuş ve proaktif yönetim sürdürülmüştür.
2022 yılında, Banka kredilerde %79 ile TL portföy odaklı olarak büyürken, sağlıklı aktif kalitesini de korumuştur. Yıl içindeki canlı kredi ve tahsilatlardaki güçlü büyüme nedeniyle, 2021 yılında %16,8 olan 2. Aşama oranı 2022 yılsonu itibarıyla %13,6'ya gerilemiştir. Yıl içinde tahsilat performansının güçlü seyretmesi, tahsili gecikmiş alacakların satışı ve kayıttan düşülen alacaklar ile kredilerde gerçekleşen büyüme sonucunda 2021 yıl sonunda %3,6 olan konsolide tahsili gecikmiş alacak oranı 2022 yıl sonunda %2,6 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de kredi portföyü, etkin karar almaya, uygun teminatlandırma süreçlerine ve ihtiyatlı karşılık ayırmaya imkan veren politika ve araçlarla yönetilmeye devam edilecektir. Banka tahsili gecikmiş alacak portföyünü, etkin tahsilat stratejilerine odaklanarak, ayrıca aktiften silme ve tahsili gecikmiş alacak satışı seçeneklerini de değerlendirerek yönetmeyi hedeflemektedir.
2022 yılında, Banka Risk Yönetimi faaliyetleri, stratejileri tehlikeye sokmadan olumsuz koşullar ile başa çıkabilmenin en iyi yolu olarak, ölçülü bir risk profilini, güçlü bir finansal yapıyı ve döngüsel olarak riske ayarlanmış güçlü bir kârlılığı sürdürme hedefiyle yürütüldü. Ölçülü bir risk profilinin sürdürülmesi stresli durumlarda bile kayıpları sınırlamakta, gelire istikrar kazandırmaya ve kârlılık büyümesini ve tekrarlanan değer yaratmayı teşvik etmeye katkıda bulundu. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, konsolide Özkaynak Karlılığı, 2021 sonunda %19,7 iken, 2022 sonunda %51,0 oldu.
Risk Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış risk iştahı ve risk bazlı politikalar çerçevesinde Risk Yönetimi Başkanlığı, yerel ve uluslararası standartlar ve uygulamalarla uyumu dikkate alacak şekilde risklerin ileri yöntemlerle ölçülmesi ve raporlanmasına yönelik araçlarını, 2022 yılında otomatize ve gelişmiş süreçlere ve güçlendirilmiş veri kalitesine yönelik projeler yürüterek geliştirmeye devam etti. Risk Yönetimi Başkanlığı’nın koordinasyonunda; risk iştahı, stres testleri ve bütçe çalışmalarıyla entegre olarak yürütülen İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) ve İçsel Likidite Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İLİS) sonuçlarını içeren raporlar Risk Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. Kurumun tüm seviyelerinde risk kültürünün tutarlı bir şekilde tesis edilmesi için kapsamları ölçüsünde bağlı ortaklıklar, Risk Komitesi tarafından izlendi.
Risk Komitesi 2022 yılında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak amacıyla 11 toplantı yaptı.